趨勢投資理念在量化交易中的應(yīng)用案例

　　趨勢投資來源于道氏理論，認(rèn)為一旦股價(jià)變動(dòng)形成一種趨勢，便會持續(xù)相當(dāng)長的時(shí)間，此時(shí)投資者也應(yīng)該順應(yīng)趨勢保持自己的投資地位直至市場發(fā)出趨勢轉(zhuǎn)變的信號。

　　當(dāng)股票價(jià)格形成向上趨勢時(shí)，由于慣性，將會繼續(xù)向上運(yùn)行;而當(dāng)股票價(jià)格形成向下趨勢時(shí)，由于慣性，將會繼續(xù)向下運(yùn)行。在形成向上趨勢時(shí)買入股票，在形成向下趨勢時(shí)賣出股票。

　　根據(jù)趨勢投資的理論，我們發(fā)現(xiàn)了一種投資收益率較高的投資策略。主要選股條件包括“量價(jià)齊升;漲幅小于4.5%，量比大于1.4小于2，DDE大單凈流入”。量價(jià)齊升和大單資金流入是股票趨勢得以延續(xù)的重要保障;其次漲幅不能太大，否則容易追高;最后量比應(yīng)該逐步放大，而不是突然天量，突然放大量往往是主力高位出貨的征兆。

　　經(jīng)過近一年歷時(shí)數(shù)據(jù)回測，我們發(fā)現(xiàn)該策略下，投資成功率為59.62,%，預(yù)期年化收益率247.93%。

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