滬深證券交易所早在1998年開始就著手進(jìn)行跨市場指數(shù)的研究工作，同期市場中多個中介機構(gòu)也對跨市場指數(shù)進(jìn)行了有益的探索。在此期間，滬深證券交易所都成立了研究跨市場指數(shù)的專門小組，對國內(nèi)外主要指數(shù)的編制方法及其特點進(jìn)行了詳細(xì)的研究和借鑒，經(jīng)歷了兩年多時間，初步形成了結(jié)合國內(nèi)市場的特點的跨市場指數(shù)編制思路。

　　2001年至2003年中期，滬深證券交易所就指數(shù)編制方案、指數(shù)計算與發(fā)布、指數(shù)的管理等方面問題等問題進(jìn)行了充分交流，達(dá)成了聯(lián)合編制和發(fā)布滬深300指數(shù)的共識。

　　其后，滬深證券交易所成立了編制跨市場指數(shù)的指數(shù)聯(lián)合工作小組，著手進(jìn)行跨市場指數(shù)的設(shè)計工作。指數(shù)工作小組在結(jié)合雙方指數(shù)編制經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，就指數(shù)選樣規(guī)則、樣本調(diào)整方法、計算方法等技術(shù)問題進(jìn)行了反復(fù)研究、比較和論證，最終在共同努力下，設(shè)計完成了既借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗又結(jié)合國內(nèi)實際情況的滬深300指數(shù)。

　　在此期間，指數(shù)工作小組還就指數(shù)計算和發(fā)布的技術(shù)問題進(jìn)行探討，于2004年初開始進(jìn)行指數(shù)試運行。 2004年以來，由滬深證券交易所分別進(jìn)行每半年輪流擔(dān)當(dāng)主計算方和主發(fā)布方，指數(shù)樣本也按照每半年一次調(diào)整的原則進(jìn)行了2次樣本調(diào)整�，F(xiàn)在，推出滬深 300指數(shù)的時機已經(jīng)成熟，滬深證券交易所聯(lián)合向市場正式推出滬深300指數(shù)。