期貨隔夜有什么風(fēng)險?原因是什么
2022-11-01 14:57 頭號艙的大咖
期貨持倉表示的投資者建倉后沒有進(jìn)行平倉的合約數(shù)量,當(dāng)日沒有平倉的合約就變成了隔夜持倉。下面就讓我們一起來了解一下,期貨隔夜有什么風(fēng)險?一起來看看吧。
期貨隔夜一般指的不是真正的夜里時間,而是指從一個交易日持倉到下一個交易日。持倉過夜有一定的風(fēng)險,所以一些交易者會偏向于日內(nèi)交易。
簡單來說。期貨持倉隔夜產(chǎn)生的風(fēng)險本質(zhì)上來說是由于開盤價和持倉的方向相反導(dǎo)致的,多頭遭遇低持倉,空頭遭遇高持倉。
如果行情趨勢與投資者持倉的方向一致,那么連續(xù)隔夜持倉確實(shí)有機(jī)會獲得較高的利潤,但如果行情發(fā)展與持倉方向相反,就可能面臨巨大的虧損風(fēng)險。
對于國內(nèi)交易者來說,內(nèi)外盤交易之間的時間差可能會加劇隔夜持倉單的風(fēng)險;即使不是因?yàn)闀r間的原因,也可能會有一些突發(fā)事件,或重要數(shù)據(jù)、消息等的公布,從而導(dǎo)致次日行情猛漲。
持倉隔夜可能會由于行情波動過大,保證金賬戶中的客戶權(quán)益變?yōu)樨?fù)值,從而出現(xiàn)強(qiáng)平的現(xiàn)象,造成損失。