期權(quán)保證金的計(jì)算公式：

　　期貨期權(quán)賣方交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)為下列兩者中較大者：

　　(1)權(quán)利金(期權(quán)合約結(jié)算價(jià)×標(biāo)的期貨合約交易單位)+標(biāo)的期貨合約交易保證金-期權(quán)合約虛值額的一半

　　(2)權(quán)利金(期權(quán)合約結(jié)算價(jià)×標(biāo)的期貨合約交易單位)+標(biāo)的期貨合約交易保證金的一半

　　看漲虛值額=max(期權(quán)合約執(zhí)行價(jià)格 - 標(biāo)的期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)，0)*合約乘數(shù);

　　看跌虛值額=max(標(biāo)的期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià) - 期權(quán)合約執(zhí)行價(jià)格，0)*合約乘數(shù)。

　　豆粕期權(quán)的合約乘數(shù)是10、標(biāo)的期貨合約的交易單位是10.

　　所以以上2個(gè)公式可以結(jié)合成為一個(gè)公式：

　　保證金=權(quán)利金+MAX(期貨保證金-1/2虛值額，1/2期貨保證金)